저축銀, 특성에 맞는 신용평가체계 갖춰야

관계형 금융 기반한 자체 신용평가능력 갖춰야
상반기 내 정성적 요소 갖춘 평가시스템 구축

저축은행과 상호금융 등 비은행의 가계대출이 증가세를 보이면서 신용평가시스템(CSS)의 중요성도 커지고 있다. 가계신용대출에 대한 위험 관리에 주력, 건전성 강화를 위해 세분화된 CSS 구축과 함께 자체적인 신용평가 능력도 갖춰야한다는 지적이다. 저축은행과 상호금융의 가계신용대출 고객은 대부분 저신용·저소득 계층인 만큼 향후 경기부진으로 채무상환능력이 악화되면 부실위험이 높아질 수 있기 때문이다.

23일 관련업계에 따르면 HK저축은행 등 일부 대형 저축은행들은 자사에 가장 적합한 자체 CSS를 만들어 이용 중이다. 최근 한국투자저축은행도 자사 고객의 데이터를 기반으로 한 자체 SCC 개발을 완료했다. 이르면 내달부터 대출 심사 시에 적용할 예정이다.

이처럼 개별 저축은행이 자체적인 CSS를 쓰는 게 좋긴 하지만 중소형 저축은행은 자체적인 CSS 모델을 구축하기에는 부담이 크다. 비용도 만만치 않을 뿐더러 통계를 위해 오랜 기간에 걸쳐 정보를 축적하는 등 샘플 사이즈도 커야하기 때문이다.

이에 중앙회에서 고객의 신용정보, 과거 거래 및 상환실적 등을 바탕으로 대출한도, 적용금리 등을 산출해주는 표준 CSS를 구축해 저축은행에 제공하고 있다.

그러나 관련업계 전문가들이 저축은행의 신용정보 부족과 미비한 신용평가시스템을 지적한 것 처럼 중앙회의 표준 SCC 활용에는 여전히 한계가 있다. 시스템의 정밀도나 효용도가 떨어진다는 평이다.

실제 저축은행들은 자사의 실정과 맞지 않아 중앙회 CSS를 그저 참고하는 수준으로만 이용하고 있거나, CSS를 개인신용평가사의 데이터와 혼합해 대출 여부를 판단하는 기준으로 삼고 있다.

이재연 금융연구원 연구위원은 “지역을 기반으로 하는 저축은행 특성상 고객군이 상이하다는 점에서 중앙회의 표준 CSS만으로는 한계가 있다”며 “기존의 표준 CSS를 자영업자 급여생활자 무직자 등 직업군이나 지역별 고객의 특성 등을 반영해 세부화할 필요가 있다”고 조언했다.

그는 “다만 CSS는 확률 모델로 참고하는 수준일 뿐, 가장 바람직한 방향은 각자의 지역 여건이나 고객 기반에 맞는 신용평가 능력을 갖추는 것”이라며 “관계형 금융으로 가야 할 저축은행은 통계에만 의존할 게 아니라 고객의 재무적 정보에서 드러나지 않는 미래 채무상환능력도 고려하는 등 직접적인 고객과의 스킨십을 늘려야 한다”고 덧붙였다.

중앙회 관계자는 “기존에는 정량적인 요소만 가지고 평가했지만, 현재는 해당 지역 거주기간이나 평판 등과 같은 정성적인 요소도 더하기 위해 고민하고 있다”며 “상반기 내에는 이를 포함한 평가시스템이 만들어질 것으로 보인다”고 말했다.