5대 취약 업종에 대한 여신이 부실화될 경우 우리은행 및 부산·경남은행 등 일부 금융사의 자본적적성에 영향을 미칠 수 있어 대응이 필요하다는 주장이 나왔다.
30일 NCIE신용평가가 발표한 ‘5대 취약 업종 기업구조조정 추진에 따른 은행별 파급효과 점검’에 따르면 5대 취약 업종 여신의 비중이 상대적으로 높은 우리·부산·경남은행에 강한 스트레스를 주었을 때 BIS자본비율과 기본자본비율(티어 1)이 의미있는 수준으로 하락한 것으로 나타났다.
NICE신평은 조선·해운·철강·건설·석유화학 등 5대 취약 업종 여신 중 상대적 위험도를 감안한 은행별 스트레스 테스트를 시행했다. 이어 스트레스 테스트 조건으로 업종별 여신이 정상에서 요주의, 요주의에서 고정으로 건전성 분류가 변경되는 상황을 가정했다.
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제공 = NICE신용평가
업종별 부실이 가장 심각한 시나리오 3을 가정할 시 일반은행 11곳은 추가적으로 총 4조7066억원의 충당금을 적립해야 하는 것으로 분석됐다. 특히, 광주·KEB하나·부산·우리·경남은행의 충당금 추가 적립액은 지난해 순이익을 넘어서게 된다.
NICE신평은 “대부분의 은행들이 여신 부실화 시 수익성 악화에도 불구하고 재무안정성이 유지되나, 부산·경남·우리은행은 상대적으로 취약하다”고 지적했다.
시나리오 3의 상황에서 일반은행의 BIS자본비율은 평균 14.8%에서 14.2%로 0.6%포인트 떨어졌다. 이 중 부산은행은 14.2%에서 13.2%, 경남은행은 14.5%에서 13.6%로 큰 수준으로 하락했다.