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진웅섭 금감원장 “은행 리스크관리 혁신은 ‘생존 필수 전략’”

진웅섭 금감원장 “은행 리스크관리 혁신은 ‘생존 필수 전략’”

기사승인 2016. 05. 03. 09:51
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모두 발언하는 진웅섭 금감원장<YONHAP NO-1106>
진웅섭 금융감독원장/제공 = 연합뉴스
진웅섭 금융감독원장이 은행 리스크관리 혁신은 ‘생존을 위한 필수 전략’이라고 밝혔다.

또 디지털시대에 맞는 상시감독체계를 구축하고, 위기 상황을 가정해 리스크를 파악하는 ‘스트레스 테스트’를 직접적인 감독수단으로 활용할 방침이라고 밝혔다.

3일 진 원장은 서울 은행회관에서 열린 ‘은행 리스크관리 선진화 워크숍’에서 “지금 은행은 전통적으로 수행해오던 리스크 관리 방식을 근본적으로 혁신해야 하는 동시에 새롭게 출현하는 리스크에 대비해 미리 대비해야 하는 ‘대전환기의 출발선상’에 있다”며 이같이 말했다.

이어 “은행에서는 현행 리스크 관리체계, 리스크 내부모형 및 리스크 지배구조 뿐만 아니라 리스크 관련 조직문화까지도 전면 재점검해달라”고 강조하면서 빅데이터를 활용한 차주의 부실징후 파악과 같은 고도화된 리스크 관리기법을 개발해달라고 촉구했다.

전통적인 리스크 외에 은행의 신기술 도입 및 핀테크(금융+IT)확대에 따른 새로운 리스크에도 적극 대비해달라고 밝혔다.

진 원장은 “전자금융에서 발생하는 방대한 양의 바이오정보, 영상기록 등 신종 금융정보에 대한 내부통제가 부실해 오남용이 되거나 유출될 경우 막대한 운영리스크와 평판리스크에 직면할 수 있다”며 “운영리스크가 과거보다 현저히 증대됐다”고 설명했다.

그러면서 “디지털시대에 부합하는 감독체계를 구축해 디지털 리스크를 파악할 수 있는 상시감시지표를 개발하겠다”고 밝혔다.

진 원장은 또 리스크 관련 정보의 인식과 내부 보고체계를 강화해달라고 요구했다. 그는 “현재 은행 실무진은 다양한 리스크 정보를 정기적으로 경영진에 보고하고 있지만, 경영진에서는 리스크 정보가 갖는 의미를 제대로 이해하지 못해 실제 의사결정에 적절히 활용되지 못하고 있다”고 지적하면서 “은행의 전사적인 관점에서 모든 중요 리스크를 인식, 측정, 보고하고 경영의사결정에 효과적으로 활용해달라”고 말했다.

특히 금감원은 앞으로 스트레스 테스트를 은행의 직접적인 감독수단으로 활용할 방침이다. 진 원장은 “스트레스 테스트를 통해 총량적인 측면에서 손실 규모를 추정하고 ‘자본비율 관리수단’으로 활용할 뿐 아니라 익스포져 부문별로 취약점을 진단해 평상시에도 선제적으로 대응하는 것도 중요하다”며 이같이 말했다.

또 “바젤위원회에서는 위험산출방법 및 내부모형 사용 제한 등이 집중 논의되고 있는데, 이 결과는 은행 BIS비율에 직접적인 영향을 미친다”며 “글로벌 규제개편 동향을 철저히 모니터링하는 등 향후 국내 도입에 따른 대응방안을 선제적으로 마련해달라”고 요구했다.

이어 “2000년대 중반 이후 주택담보대출을 중심으로 한 가계대출로의 쏠림현상은 우리 경제에 아직도 많은 생채기를 남기고 있는 상황”이라며 “은행에서는 과도한 쏠림현상에 따른 경영리스크가 발생하지 않도록 각별히 유념해달라”고 강조했다.

진 원장은 은행의 리스크 관리에 있어 가장 경계해야 할 것은 ‘잘못된 안도감’이라면서 “금감원도 필라2에 의해 은행의 리스크를 평가하고 평가결과에 따라 차별적 감독제도를 처음 시행하는 점에서 매우 중요한 해”라고 덧붙였다.
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