금융그룹 통합감독 시범 운영…삼성·미래에셋 등 자본비율 급감

'금융그룹 통합감독' 모범규준 이달부터 시행

삼성·현대차·미래에셋 등 금융그룹을 감독하기 위한 ‘금융그룹 통합감독제도’가 이달부터 시범 운영된다.

이 제도가 시행되면 감독 대상인 7개 금융그룹의 자본비율은 크게 하락할 것으로 전망된다. 해당 금융그룹들은 자본확충이나 계열사 지분을 매각하는 등 대책을 마련해야 한다.

금융위원회와 금융감독원은 1일 ‘금융그룹 통합감독’ 모범규준을 확정하고 이달부터 시행한다고 밝혔다.

통합감독대상은 금융자산이 5조원 이상인 복합금융그룹(여수신·보험·금융투자 중 2개 이상 권역을 영위하는 금융그룹)으로 삼성·한화·교보·미래에셋·현대차·DB·롯데 등 7개 금융그룹에 시범 운영된다.

이들은 금융그룹 내 대표회사를 선정해 그룹 위험관리정책 수립 등 금융그룹 건전성 관리와 관련한 제반업무를 이행해야 한다. 대표회사 이사회는 그룹 위험관리의 주요사항을 심의·의결하고 대표회사 이사회를 보좌하는 위험관리기구를 설치·운영해야 한다. 또한 금융그룹의 통합 자본적정성, 주요 위험요인에 관한 사항 등을 정기적으로 금융당국에 보고하고 시장에 공시해야 한다.

특히 금융그룹의 건전성 관리가 핵심이다. 금융그룹은 실제 손실흡수능력(적격자본)이 업권별 최소 자본기준(필요자본) 이상으로 유지되도록 통합 자본적정성을 관리해야 한다. 적격자본은 금융계열사 자기자본 합산액에서 금융계열사 간 출자 금액 등 위험이 발생했을 때 실제로 활용하기 어려운 자본을 차감해 산정한다. 필요자본은 업권별 최소요구자본에 집중위험·전이위험 등을 평가해 가산하는 방식으로 산정한다.

그룹 내부거래 및 위험집중이 금융그룹 건전성에 미치는 영향을 평가 및 관리해야 하며, 비금융계열사와의 출자관계 등에 따른 전이위험(동반부실위험)도 평가하고 관리해야 한다.

금융위가 이같은 방식으로 7개 금융그룹의 자본규제 영향을 시뮬레이션한 결과 모든 금융그룹의 자본비율이 하락하는 것으로 나타났다.

특히 미래에셋의 경우 2017년 말 기준 307.3%였던 자본비율은 중복자본과 전이위험 등을 조정하면 현재의 절반 이하인 150.7%로 떨어지는 것으로 계산됐다.

삼성의 경우 2017년 말 328.9%였던 자본비율이 221.2%로 하락할 전망이며, 한화는 210.4%에서 152.9%로 떨어질 전망이다. 교보생명은 299.1%에서 200.7, 현대차는 171.8%에서 127.0%, DB는 221.8%에서 168.7%, 롯데는 241.2%에서 176.0%로 각각 자본비율이 낮아지게 된다.

다만 필요자본에 가산되는 집중위험 부분은 구체적으로 정해지지 않아 계산에서 빠졌다. 향후 집중위험에 대한 산정방식이 확정될 경우 이들 금융그룹의 자본비율이 더 하락할 가능성이 크다는 얘기다.

금융당국은 7개 금융그룹을 대상으로 모범규준에 따른 통합감독제도를 시범 운영하고 내년 초 감독대상 변경지정 여부를 검토할 계획이다. 또한 자본규제안 등 세부기준은 올해 말까지 최종안을 확정하기로 했다.