신한은행, 기업여신에 빅데이터 기반 자동심사모형 도입

신한은행은 오는 22일부터 기업의 정형·비정형 데이터를 점수화해 기업여신을 심사하는 기업 신용평가시스템(CSS)를 도입한다고 21일 밝혔다.

기존 기업여신 심사를 개인의 경험과 역량에 기반한 인적 심사 위주로 해왔었으나, 기업 CSS도입으로 은행 내외의 빅데이터와 통계 모형에 기반한 시스템 심사로 전환하게 됐다.

기업 CSS는 신한은행이 지속적으로 추진하고 있는 ‘디지털 전환(Digital Transformation)’의 핵심 과제로, 작년 개발 후 3개월간 테스트를 거쳐 전면 도입하게 됐다.

신한은행은 은행 내부 및 외부 신용평가사들이 보유한 과거 10여년 간의 재무 및 비재무 데이터를 통계적으로 분석해 모형을 만들고 표준화된 점수를 이용한 의사결정시스템을 구축했다. 또 업황 변동 및 전망을 반영하고 과거 사례를 분석해 부실을 예측할 수 있는 시나리오 기반의 부실진단모형을 적용한 것이 특징이다.

이번 도입으로 여신 결정을 고도화하고 정확성을 확보 할 수 있게 됐다는 것이 신한은행 측의 설명이다. 또 여신 운용의 효율성을 제고하고 리스크 관리를 체계화해 영업점 직원들의 업무량도 경감시킬 것으로 기대했다.

신한은행 관계자는 “기업 CSS 도입은 기업 여신의 패러다임을 전환하는 플랫폼을 구축했다는데 그 의미가 있다”며 “신한은행은 데이터에 기반한 기업 CSS를 이용해 고객에게 신속하면서도 차별화된 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

이번 프로젝트에서 신한은행이 디지털 역량을 강화하기 위해 2016년 신설한 디지털R&D센터의 빅데이터와 AI 전문 인력들이 참여하여 머신러닝(Machine Learning) 테스트 모형도 함께 개발했다. 신한은행은 이를 활용해 향후 AI 기반의 모형 도입에 대비할 예정이다.