부동산 PF대출 비은행권 급증…금융당국, 종합관리스시템 구축

금융당국이 하반기 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 종합관리시스템을 구축한다. 채권대차거래의 리스크 관리를 위해 차입기관의 신용도에 따른 차입한도 설정 등 관련 제도를 개선할 예정이다.

손병두 금융위원회 사무처장은 지난 17일 ‘제2차 거시건전성 분석협의회’를 개최하고 부동산 PF 익스포져 건전성 관리 방안과 채권대차시장 리스크 관리방안 등을 논의했다.

은행권은 부동산 PF 익스포져를 줄여온 반면, 비은행권은 적극적으로 익스포져 규모를 늘려 온 것으로 나타났다. 은행의 부동산 PF 대출 잔액은 2013년 말 21조5000억에서 지난해 말 17조1000억원으로 감소했고, 비은행권은 같은 기간 17조8000억원에서 46조9000억원으로 급증했다.

손 사무처장은 “PF 대출 관련 건전성 지표가 2014년 말 9.4%에서 지난해 2.3% 낮아지는 등 현재는 양호한 수준이나, 여건 변화로 여러 사업장들이 동시에 영향을 받아 대출 건전성이 일시에 변동할 가능성이 있음에 유의해야 한다”고 말했다.

금융당국은 부동산PF 익스포져의 잠재리스크 관리를 위해 건전성 규제 정비, 리스크 실태점검, 종합관리시스템 구축 등을 추진할 예정이다. PF 익스포져에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률 등이 적정 수준인지 검토하고, 업권간에 규제공백이나 규제차익이 있어 익스포져가 전이(spillover)되는 부분이 있는지도 파악하고 대응할 방침이다.

또한 부동산PF 익스포져에 대한 스트레스테스트를 실시하고 요주의 금융회사를 선별하여 리스크 관리실태를 점검할 계획이다. 더불어 ‘부동산 익스포져 종합관리시스템’을 구축해 가계-기업-금융투자 부문의 부동산금융과 관련된 데이터 수집 범위를 확대하고 상시 모니터링하겠다는 방침이다.

손 사무처장은 “채권대차시장의 경우 올해 1분기 규모가 59조8000억원으로 2009년말(8조3000억원)에 비해 약 7배 증가하는 등 규모가 급증하고 있는 만큼, 거래상대방 신용리스크나 시장변동성 확대에 따른 담보가치 하락 리스크 등을 거래·중개 과정에서 충분히 감안하고 있는지 점검해 볼 필요가 있다”고 강조했다.

이에 채권대차거래 활성화를 위한 우호적 여건은 유지하면서 대차중개기관의 위험관리능력을 제고할 수 있도록 채권차입기관의 신용도에 따른 차입한도 설정, 적격담보 범위 축소, 최저담보비율 상향조정 등 관련 제도를 개선할 예정이다.