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3월 말 비청산 장외파생상품 6582조…전년 比 26% ↑

3월 말 비청산 장외파생상품 6582조…전년 比 26% ↑

기사승인 2020. 12. 02. 12:00
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제공=금융감독원
비청산 장외파생상품거래 잔액이 전년 대비 26.4% 늘었다. 내년부터는 비청산 장외파생상품거래 개시증거금 교환 제도도 본격 시행된다.

금융감독원은 2일 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 운영현황’ 자료를 통해 증거금을 교환하고 있는 비청산 장외파생상품 거래잔액은 3월말 기준 6582조원이라고 밝혔다. 이는 전년 5209조원 대비 26.4% 증가한 수치다. 잔액 증가는 중앙청산소 청산 장외파생상품 거래 증가에도 불구하고 금융기관들의 장외파생거래도 함께 지속 증가하고 있는데 기인한다.

기초자산별로 보면 이자율 기초 장외파생상품의 비중(54.0%)이 가장 높았고 통화(43.4%), 신용(1.3%), 주식(1.0%) 순이다. 거래주체별로는 은행의 이자율 및 통화관련 장외파생상품 거래 잔액이 전체 잔액 중 대부분 비중(88.6%)을 차지했다.

금감원은 장외파생상품거래의 중앙청산소 청산을 유도하고 시스템 리스크를 완화하기 위해 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인’을 2017년 3월부터 시행중이다. 변동증거금 교환 제도는 2017년 3월 1일부터 시행중이며 개시증거금 교환 제도는 2021년 9월 1일부터 본격 시행될 예정이다.

비청산 장외파생상품의 3·4·5월말 장외파생거래 명목잔액 평균이 기준금액 이상인 금융회사는 당해 연도 9월부터 1년간 증거금을 교환한다. 대상상품은 중앙청산소에서 청산되지 않는 모든 장외파생상품이 해당되나, 실물 결제되는 외환선도·스왑, 통화스왑, 상품선도 및 주식옵션은 제외한다. 기준금액은 변동증거금은 3조원 이상이다. 개시증거금은 2021년 9월부터는 70조원 이상이고, 2022년 9월부터는 10조원 이상이다.

올해 기준 비청산 장외파생상품거래 변동증거금 교환대상인 금융회사는 85개사다. 금융그룹 합산 잔액을 기준으로 변동증거금 적용대상에 해당된 회사는 20개사이며, 나머지 65개사는 단독잔액 기준으로 교환대상에 포함된다.

비청산 장외파생상품거래 개시증거금 교환제도 적용대상(잠정)인 금융회사는 43개사다. 은행 24개사(외국계 은행 12개사 포함), 증권 7개사, 보험 9개사, 자산운용 3개사다. 이중 18개사는 단독 잔액이 아닌 소속된 금융그룹 합산 잔액이 70조원 이상으로 개시증거금 적용대상에 해당된다.

금감원은 변경된 개시증거금 교환제도 적용일정 및 해당 제도 관련 국제동향 등 개시증거금 이행준비의 필요성을 증거금 제도 적용 대상 금융회사에 안내할 계획이다. 코로나19의 확산에 따른 사회적 거리두기 단계격상 등의 사유로 설명회는 안내공문 발송으로 대체 개시할 예정이다.

금감원은 “증거금 관련 시스템 구축 및 계약 체결 프로세스 마련 등 금융회사의 제도이행 준비상황을 지속적으로 모니터링할 것”이라며 “이행준비와 관련한 금융회사의 어려움 또는 건의사항을 수렴하여 동 제도가 시장에 안착될 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 설명했다.
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