[금안보고서]“비은행권 중심 연체율 상승…대손비용은 증가”

한은 금융안정 보고서 발표
저축은행·증권사, 고정이하여신비율 상승세
비은행 자본적정성, 규제 비율 상회

/한국은행

비은행권의 자산건전성과 수익성이 하락세를 보이고 있다는 분석이 28일 제기됐다.

한국은행이 28일 발표한 '금융안정 보고서'에 따르면 지난해 4분기 말 고정이하여신비율은 저축은행(7.09%)과 증권사(3.68%)에서 상승세가 두드러졌다.

총자산순이익률은 대손비용 증가 등에 따라 모든 업권에서 하락세가 이어졌다. 저축은행은 순손실을 기록했다.

비은행의 자본적정성 비율은 모든 업권에서 규제 비율을 상당 폭 상회했다. 저축은행은 지난해 3분기 말 14.1%에서 4분기 말 14.4%로 조정됐다. 대출 잔액이 줄면서 위험가중자산이 감소했고, 자본 확충 등의 영향으로 자본비율이 소폭 상승했다.

보험사 자본비율은 지난해 2분기 말 223.6%에서 3분기 말 224.2%로 소폭 상승했다. 시장 금리 상승에 따른 부채 감소 효과 등이 영향을 미쳤다. 한편 여전사와 증권사는 높은 수준의 자본비율을 유지했다.

비은행의 유동성 비율은 모든 업권에서 규제 비율을 상회했다. 비은행 예금취급기관은 지난 2022년 4분기 중 크게 늘어났던 예금 중 상당 부분의 만기가 도래하면서 지난해 4분기 중 유동성 비율이 상승했다. 여신전문금융회사와 증권사는 주로 단기성 차입부채 감소 영향으로 유동성비율이 상승했다.

은행의 자본적정성과 유동성비율은 모두 양호한 상태를 지속했다. BIS 기준 총자본비율(지난해 3분기 말 18.0%)은 직전 분기 대비로는 소폭 하락했지만 규제 비율에 비해 높은 수준을 유지했다.

한편 한국은행은 홍콩H지수 연계 주가연계증권(ELS) 사태와 관련해 "중국의 경기 부진 등으로 홍콩H지수가 지난 2021년부터 지속 하락해 올해 2월 말(5678)에는 직전 고점인 지난 2021년 2월 17일(1만2229) 대비 53.6% 하락했다"며 "다만 증권사의 수익성과 유동성에 미친 영향은 제한적"이라고 말했다.

그러면서 "여타 주가지수(S&P500·Eurostoxx50 등)도 안정적인 추이를 보이면서 ELS 발행 자금의 자산운용, 파생상품거래 등에서 발생할 수 있는 손실이 크지 않았다"며 "다만 최근 ELS 투자자 손실에 따른 투자수요 위축과 은행권의 판매 중단 등으로 인해 당분간 ELS 발행이 부진할 것으로 보인다"고 평가했다.

국내 비은행금융기관의 주요국 상업용부동산 투자 현황에 대해서는 "최근 북미 등 주요국 상업용 부동산 시장이 부진함에 따라 국내 금융기관의 해외 부동산 투자 손실 우려도 부각되고 있다"며 "전체 해외 부동산 투자는 지난해 9월 말 기준 약 46조3000억원이고 이중 상업용부동산은 42조7000억원으로 추정된다"고 설명했다.

이어 "지역별로 보면 전반적으로 북미와 유럽 지역에 투자가 집중돼 있는 가운데 보험사와 상호금융은 북미에 투자가 집중(각각 67%, 77%)돼 있다"며 "다만 (전반적으로) 향후 투자 손실이 확대 되더라도 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮은 것으로 판단된다"고 덧붙였다.