은행권 ‘로보어드바이저’ 낙제면한 초라한 성적표

은행들이 지난 7개월간 금융당국에서 시행한 로보어드바이저(RA) 1차 운용심사 결과 전반적으로 부진한 성적을 기록했다. IBK기업은행이 그나마 은행권 내에서 높은 수익률을 냈지만 큰 두각을 나타내지 못했고, KB국민은행은 모든 유형에서 평균 수익률을 하회하는 등 저조한 실적을 기록했다. NH농협은행은 마이너스 수익률을 내기도 했다.

8일 금융권에 따르면 1차 RA 테스트베드에 참여한 은행들의 국내 투자 포트폴리오의 누적수익률을 집계한 결과 중위험·중수익 상품으로 투자 선호도가 높은 ‘위험중립형’에서 IBK기업은행의 ‘IBK-파운트 일임형 ISA’가 3.58%의 수익률을 기록했다.

테스트베드는 금융당국과 코스콤이 지난해 9월 5일부터 올해 4월 16일까지 공동으로 진행했다. 국내·해외 각각 3유형(안전추구형·위험중립형·적극투자형)씩 총 6개 유형의 실제 시장 운용 테스트를 거쳤다.

5개 은행 중 가장 높은 성적이지만, 전체 28개 업체 중 1위를 기록한 ChFC한국평가인증의 ‘MyGPS(5.77%)’와 비교해 수익률이 2% 넘게 차이난다. 우리은행과 신한은행은 각각 3.21%, 1.62%의 수익을 내는데 그쳤다. NH농협은행과 KB국민은행은 각각 1.16% 0.52% 수익률을 내며 평균 수익률(1.48%) 이하의 성적을 냈다.

투자원금 손실위험을 최소화하는 ‘안전추구형’에서도 IBK기업은행이 1.54% 수익률을 기록했지만, 지난해 예금은행의 정기예금 금리 1.63%를 밑도는 수준이다. KB국민은행의 ‘KB-쿼터백 Robo 1호’와 우리은행의 ‘우리-로보어드알파2’는 평균 수익률(0.63%)을 하회했고, NH농협은행의 ‘NH로보-PRO’는 마이너스 수익률을 냈다.

투자자금의 상당부분을 주식과 파생상품 등 고위험자산에 투자해 높은 수익을 내는 ‘적극투자형’에서는 NH농협은행이 4.17%의 수익률을 냈다. 이어 신한(3.38%), IBK기업(3.16%), 우리(3.15%)은행 순으로 높았다.

로보어드바이저 서비스는 알고리즘·빅데이터 등의 기술을 활용해 고객 맞춤형 포트폴리오나 운용 상품을 제공하는 서비스로, 인간의 개입 없이 로봇이 투자자의 투자 성향을 판단해 자산을 운용하고 자문 서비스를 제공한다.

은행들은 서둘러 RA를 활용한 자산관리 서비스 출시에 박차를 가하고 있다. 금융당국이 시행한 RA 1차 테스트베드 운용심사가 완료되면서, 이 결과를 바탕으로 상품 및 시스템 개발에 서둘러 착수하는 모습이다.

그러나 수익률 부진은 해결해야 하는 과제로 꼽힌다. 금융권 관계자는 “수익률은 은행의 문제만이 아닌 전체 로보어드바이저 시장의 문제지만, 우리나라 금융 소비자의 대부분이 대형 금융사, 특히 은행으로 쏠리기 때문에 수익률 관리를 위한 시스템 고도화에 더 집중해야 한다”며 “로보어드바이저 전문 기술업체들과의 협업을 통해 수익률 부진 문제를 해결해 나가며 시장을 선도해 가야 한다”고 설명했다.