코로나19 대응 위해 금융규제 유연화 나서…금융권 자금 여력 최대 400조 증가

증안펀드 출자 부담 줄이고, 은행 LCR·예대율 유예
증권사 NCR 규제 완화·보험사 RP 허용

제공: 금융위원회

정부가 코로나19로 어려움을 겪는 실물경제에 원활하게 자금을 공급될 수 있도록 금융규제 유연화에 나선다. 자본적정성과 유동성규제, 건전성 규제 등 금융권에 대한 규제를 한시적으로 완화키로 하면서 금융권 전체 자금공급 여력이 최대 400조원까지 증가될 것으로 전망이다.

금융위원회와 금융감독원은 코로나19 대응을 위한 금융권의 실물경제 지원 역량 강화 필요성 등을 감안해 금융규제 유연화 방안을 마련했다고 19일 밝혔다.

먼저 자본적정성 규제와 관련해서는 증권시장안정펀드(증안펀드)에 출자하는 금융사들의 자본부담을 줄인다. 증안펀드에는 은행과 증권사, 보험사 등이 출자하는 데 은행에 대해서는 주식시장 안정 등 특정 경제분야 지원이라는 점을 고려해 일반 주식 보유 대비 위험가중치를 3분의 1수준으로 낮춘다. 보험사와 증권사도 출자액에 적용하는 위험값을 일반 상장지수펀드(ETF) 투자와 대비해 하향 조정키로 했다.

은행 신용리스크를 낮출 수 있는 바젤Ⅲ 신용리스크 산출방법 개편안 시행시기를 앞당겨 2분기부터 적용한다. 기업대출 부도 시 손실률을 낮추고, 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치도 하향조정한다. 조기 도입 시 국내은행의 평균 BIS비율이 0.8%포인트 상승하고, 그 만큼 은행의 자금공급 여력이 확대된다.

기업에 대한 증권사의 자금공급을 활성화하기 위해 순자본비율(NCR) 규제도 완화한다. 9월 말까지 신규 취급한 기업 대출채권에 대해 만기(최대 2년)까지 위험값 산정기준을 한시적으로 완화하고, 일정 규모 내 중소·벤처기업 대출채권에 대해서는 영구적으로 위험값을 낮춘다.

유동성 규제와 관련해서는 우선 은행 유동성커버리지비율(LCR)을 완화한다. 은행은 코로나19 대응을 위한 민생·금융안정 패키지 프로그램에 참여하고 있는 만큼 고유동자산을 활용하기 위해선 LCR규제 비율 완화가 필요한 상황이다. 이에 외화 LCR, 통합 LCR 규제비율을 오는 9월 말까지 하향 조정한다. 외화LCR은 현행 80%에서 70%로, 통합LCR은 100%에서 85%로 인하한다. 은행 예대율도 한시적으로 적용을 유예하고 개인사업자대출 가중치도 조정한다. 예대율 규제는 대출금이 예수금 규모를 넘기지 않도록 하고 있는데, 신규대출과 기존 대출 만기연장 등 실물경제 지원과정에서 대출규모가 증가할 경우 예대율 규제를 지키기가 어렵기 때문이다.

금융위는 내년 6월 말까지 5%포인트 이내의 예대율 위반에 대해서는 제재 등 불이익이 발생하지 않도록 하고, 올해 취급한 개인사업자대출에 대해서는 가중치를 하향 조정(100%→85%)키로 했다. 단 주택시장으로 자금 유입을 방지하기 위해 신규 주택임대업·매매업 대출에 대한 가중치는 가계대출과 같은 115%를 적용한다.

산업은행의 순안정자금조달비율(NSFR)도 한시 유예한다. 산업은행은 코로나19 관련 민생·금융안정 패키지 프로그램에 따라 산금채로 자금을 조달해 공급하고 있다. 하지만 채권은 소매예금과 달리 안정자금 인정비율이 높지 않아 대규모 산금채 발행 이후 NSFR이 하락할 수 있다. 이에 내년 6월 말까지 10%포인트 이내 위반에 대해서는 불이익을 주지 않기로 했다.

채안펀드와 증안펀드에 출자하는 보험사들이 환매조건부채권(RP)을 통해 자금을 조달할 수 있도록 허용하고, 여신전문금융사와 저축은행에 대해서는 내년 6월 말까지 유동성비율이 10%포인트 내에서 위반이 나타나도 불이익을 주지 않기로 했다.

아울러 코로나19와 같은 재난상황에서 금융사 임직원들이 제재에 대한 우려 없이 적극적으로 피해기업 지원을 할 수 있도록 면책 대상과 요건, 절차를 명확히 하는 면책시스템을 구축키로 했다. 이에 더해 코로나19로 불가피하게 법령상 경영공시와 업무보고서 제출 기한을 지키지 못해도, 제재 등 불이익이 발생하지 않도록 했다.

이외에도 카드사 레버리지 한도를 기존 6배에서 8배로 확대한다. 또 정책금융기관들이 적극적으로 코로나19 위기대응에 나설 수 있도록 올해 금융공공기관 경영평가 시 수익성 지표를 제외하고 공급실적을 최우선 평가하기로 했다.

금융위는 이번 금융규제 완화 조치로 금융권 전체 자금공급 여력이 적게는 206조원, 많게는 394조원 늘어날 것으로 전망했다.

금융위 관계자는 “비조치의견서와 법령해석 등 법규 개정 없이 추진 가능한 사항은 즉시 시행하고, 유동성커버리지비율과 예대율 등 기한부 조치에 대해서는 기한 도래 전에 연장과 보완 필요성을 검토할 것”이라고 말했다. 이어 “이번 금융규제 유연화 조치로 금융회사 건전성 관리에 소홀함이 없도록 관련 동향을 모니터링하고, 이상 징후가 발생하면 감독강화 등 조치를 진행하겠다”라고 덧붙였다.