한국거래소가 오는 23일부터 원화이자율스왑(IRS)의 청산대상물을 만기 20년까지 확대한다.
이에 따라 장외 파생상품 CCP 의무청산 도입시 만기 10년까지로 제한되었던 원화이자율스왑거래가 10년 이상의 장기물에 대해서도 CCP 청산이 가능하게 됐다. 또한 선취협의결제금액(Upfront fee), 일수계산방식 및 영업일 규칙 추가 등 대부분 장외거래관행을 수용해 의무청산대상상품이 확대된다.
거래소는 CCP가 거래상대방 리스크를 제거하는 의무청산범위가 넓어짐에 따라 장외파생상품의 위험관리가 제고될 것으로 기대하고 있다. 또한 CCP청산 시행후 운영과 관련해 업계의 의견을 반영하고 글로벌 스탠다드에 맞게 청산운영 시간을 확대하고 실시간 채무부담등록 등을 도입하기로 했다.
현재 원화이자율스왑(IRS)의 일평균 청산금액은 1조6000억원, 누적 청산명목대금은 550조원에 달한다.
이에 따라 장외 파생상품 CCP 의무청산 도입시 만기 10년까지로 제한되었던 원화이자율스왑거래가 10년 이상의 장기물에 대해서도 CCP 청산이 가능하게 됐다. 또한 선취협의결제금액(Upfront fee), 일수계산방식 및 영업일 규칙 추가 등 대부분 장외거래관행을 수용해 의무청산대상상품이 확대된다.
거래소는 CCP가 거래상대방 리스크를 제거하는 의무청산범위가 넓어짐에 따라 장외파생상품의 위험관리가 제고될 것으로 기대하고 있다. 또한 CCP청산 시행후 운영과 관련해 업계의 의견을 반영하고 글로벌 스탠다드에 맞게 청산운영 시간을 확대하고 실시간 채무부담등록 등을 도입하기로 했다.
현재 원화이자율스왑(IRS)의 일평균 청산금액은 1조6000억원, 누적 청산명목대금은 550조원에 달한다.
