위기대비 자금유출 통제 나선 정부…“은행 외화자산 쌓아라”

내년부터 국내 은행들의 외화자금 비축이 의무화되고, 그 비율도 오는 2019년까지 단계적으로 높아진다. 또한 은행들의 자기자본 대비 선물외화자산 비율을 의미하는 선물환포지션도 현행보다 상향 조정된다.

정부는 16일 서울 중구 은행회관에서 최상목 기획재정부 1차관 주재로 제38차 거시경제금융회의를 개최하고 이 같은 내용을 담은 ‘외환건전성 제도 개편 방안’을 발표했다.

이번 방안의 주요 골자는 갑작스런 위기 상황 발생에 대비해 국내 은행들이 외화 유동성을 적절한 수준에서 확보토록 규제를 통해 의무화하겠다는 것이다.

미국 통화정책이 긴축모드로 돌아섬에 따라 지난해 하반기부터 국내에 들어오는 외화유입 흐름이 약화된데다, 최근 들어 브렉시트(영국의 EU 탈퇴), 미국 대선 및 금리인상 등 정치·경제적 대외 리스크로 인해 자금유출 압력마저 확대될 가능성이 높아지고 있어서다.

우선 정부는 은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)을 내년부터 공식규제로 도입키로 했다. 외화 LCR은 어떠한 돌발 변수로 인해 은행에 유동성 위기가 발생할 경우 한 달(30일)간 빠져나갈 것으로 예상되는 순외화유출액 대비 즉시 현금화를 통해 갖춰야 하는 고유동성 외화자산 비율을 말한다.

시중은행의 경우 외화 LCR 규제비율은 내년에 60%가 적용된다. 즉 내년부터 위기상황이 발생했을 경우 시중은행은 한 달간 빠져나갈 외환의 60%를 현금성 외화자산으로 쌓아야 한다는 의미다. 규제비율은 2018년 70%, 2019년 80%까지 단계적으로 상향 조정된다.

기업은행과 농협은행, 수협은행 등 특수은행은 내년에 40%가 적용된 후 2019년까지 매년 20%포인트씩 상향된다. 산업은행의 규제비율은 내년 40%에서 매년 10%포인트씩 오른다. 다만 수출입은행과 외은지점, 외화부채 규모가 작은 전북·제주·광주은행은 규제 적용대상에서 면제키로 했다.

정부는 외화 LCR은 매 영업일마다 산출하되, 매월 평균적으로 규제비율 이상을 유지토록 규제할 방침이다. 은행이 편법적으로 월말에만 일시적으로 고유동성 자산을 매입해 외화 LCR 비율을 높이는 것을 방지하기 위해서다. 다만 위기시에는 금융위원회 의결을 거쳐 일정기간 동안 규제비율을 완화해 주기로 했다.

또한 은행이 대외 여건 변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 선물환포지션도 소폭 상향 조정된다. 국내은행의 경우 현행 30%에서 40%로, 외은지점은 150%에서 200%로 조정된다.

은행 등 금융회사에 부과하는 외환건전성 부담금은 일단 현행 요율을 유지하되, 급격한 자금유출 등 유사시에 대비해 일시적으로 요율을 하향조정할 수 있는 법적 근거를 현재 입법예고 중인 외국환거래법 개정을 통해 마련키로 했다.

정부는 외화 LCR 규제 도입은 은행업감독규정 등의 개정을 통해 내년 1월부터 시행되며, 선물환포지션 조정은 바로 내달부터 적용에 들어갈 예정이라고 밝혔다.