금융투자회사의 채무보증 규모가 2년새 50% 가까이 증가했다. 특히 부동산 관련 채무보증 쏠림현상으로 금융투자회사의 잠재적 리스크가 확대되고 있는 것으로 나타났다.
5일 금융감독원에 따르면 금융투자회사의 채무보증 규모는 2013년말 16조2000억원에서 2015년말 24조2000억원으로 49% 증가했다. 금융투자회사는 통상 직접 프로젝트파이낸싱(PF)대출을 실행하기 보다 채무보증 방식으로 부동산 관련 투자를 간접적으로 실행하고 있다.
자기자본대비 채무보증이 많은 9개사의 채무보증 비중은 2013년말 74.9%에서 2014년말 100.3%, 2015년 90.1%로 나타났다. 이는 전체 금융투자회사 평균 비중(56.9%)에 비해 1.4배 이상 높은 수준이다.
금감원이 이들 회사의 리스크관리 실태를 조사한 결과, A회사는 심사인력이 15명, 평균 심사경력이 10.8년 평균(66명, 5.6명)을 상회하는 반면, B사는 심사팀을 통폐합해 별도의 심사조직이 없고 심사인력도 2명에 불과해 심도있는 사업성 평가가 미흡했다. C사는 심사인력은 업계 평균보다 많으나, 평균 심사경력이 1.8년에 불과했다.
이들 회사들의 LTV(주택담보인정비율)가 50%이하인 채무보증 규모는 5조7000억원으로 전체 63%를 차지, 담보관리에 치중하는 경향이 있었다. 또 거래상대방의 신용등급별 금액과 비중한도를 설정하거나 신용등급에 제한을 두는 등 리스크 관리를 하고 있음에도 불구하고 기초자산별·기간별 한도 설정을 하지 않는 등 쏠림방지 현상에 취약했다. 9개사의 전체 채무보증에서 거래상대방 신용등급이 A등급 이상 비중은 평균 63.2%수준으로, A사는 A등급 이상 비중이 99%로 리스크관리 체계를 갖추고 있는 반면 B사는 26%에 불과해 리스크관리 체계가 미흡하다고 금감원은 평가했다.
최근 3년간 채무보증 이행은 총 4건(747억원)으로 채무보증잔액대비 0.5%에 불과했다. 지난해 상반기까지 부동산 시황이 호전되면서 채무보증 이행이 미미했으나 부동산 업황 부진에 대비한 강화된 사후관리가 필요하다고 금감원은 설명했다.
이에 금감원은 현재 ‘고정’이하의 채무보증에 대해서만 충당금을 적립하고 있으나 ‘정상’및 ‘요주의’로 분류된 채무보증에 대해서도 충당금을 적립하도록 하고, 현재 금융투자협회 모범규준의 자체 스트레스테스트 실시근거를 금융투자업규정에 반영토록 한다.
또 부동산 경기 악화 등으로 채무보증 이행률 증가화 특정자산 쏠림 등으로 리스크가 확대될 수 있어 제도개선 등으로 리스크관리를 강화하고, 필요시 채무보증 리스크가 확대되는 회사에 대해서는 검사 등 적극 대응해 나갈 계획이다.
올 2분기 중 채무보증을 실제 부채로 간주해 평가하는 조정 레버리지비율, 조정 유동성 비율 등 계량지표를 마련토록 하고 위기상황분석 실시 기준도 마련한다.
하반기에는 채무보증의 기초자산 유형별로 실질적인 리스크요인을 분석하고 채무보증 리스크요인을 인지·측정할 수 있는 채무보증 평가지표도 마련할 방침이다.
5일 금융감독원에 따르면 금융투자회사의 채무보증 규모는 2013년말 16조2000억원에서 2015년말 24조2000억원으로 49% 증가했다. 금융투자회사는 통상 직접 프로젝트파이낸싱(PF)대출을 실행하기 보다 채무보증 방식으로 부동산 관련 투자를 간접적으로 실행하고 있다.
자기자본대비 채무보증이 많은 9개사의 채무보증 비중은 2013년말 74.9%에서 2014년말 100.3%, 2015년 90.1%로 나타났다. 이는 전체 금융투자회사 평균 비중(56.9%)에 비해 1.4배 이상 높은 수준이다.
금감원이 이들 회사의 리스크관리 실태를 조사한 결과, A회사는 심사인력이 15명, 평균 심사경력이 10.8년 평균(66명, 5.6명)을 상회하는 반면, B사는 심사팀을 통폐합해 별도의 심사조직이 없고 심사인력도 2명에 불과해 심도있는 사업성 평가가 미흡했다. C사는 심사인력은 업계 평균보다 많으나, 평균 심사경력이 1.8년에 불과했다.
이들 회사들의 LTV(주택담보인정비율)가 50%이하인 채무보증 규모는 5조7000억원으로 전체 63%를 차지, 담보관리에 치중하는 경향이 있었다. 또 거래상대방의 신용등급별 금액과 비중한도를 설정하거나 신용등급에 제한을 두는 등 리스크 관리를 하고 있음에도 불구하고 기초자산별·기간별 한도 설정을 하지 않는 등 쏠림방지 현상에 취약했다. 9개사의 전체 채무보증에서 거래상대방 신용등급이 A등급 이상 비중은 평균 63.2%수준으로, A사는 A등급 이상 비중이 99%로 리스크관리 체계를 갖추고 있는 반면 B사는 26%에 불과해 리스크관리 체계가 미흡하다고 금감원은 평가했다.
최근 3년간 채무보증 이행은 총 4건(747억원)으로 채무보증잔액대비 0.5%에 불과했다. 지난해 상반기까지 부동산 시황이 호전되면서 채무보증 이행이 미미했으나 부동산 업황 부진에 대비한 강화된 사후관리가 필요하다고 금감원은 설명했다.
이에 금감원은 현재 ‘고정’이하의 채무보증에 대해서만 충당금을 적립하고 있으나 ‘정상’및 ‘요주의’로 분류된 채무보증에 대해서도 충당금을 적립하도록 하고, 현재 금융투자협회 모범규준의 자체 스트레스테스트 실시근거를 금융투자업규정에 반영토록 한다.
또 부동산 경기 악화 등으로 채무보증 이행률 증가화 특정자산 쏠림 등으로 리스크가 확대될 수 있어 제도개선 등으로 리스크관리를 강화하고, 필요시 채무보증 리스크가 확대되는 회사에 대해서는 검사 등 적극 대응해 나갈 계획이다.
올 2분기 중 채무보증을 실제 부채로 간주해 평가하는 조정 레버리지비율, 조정 유동성 비율 등 계량지표를 마련토록 하고 위기상황분석 실시 기준도 마련한다.
하반기에는 채무보증의 기초자산 유형별로 실질적인 리스크요인을 분석하고 채무보증 리스크요인을 인지·측정할 수 있는 채무보증 평가지표도 마련할 방침이다.
