17개 은행 대상 스트레스테스트 실시…최소 의무 자본비율은 상회
L자형 장기침체 경우 상당수 은행 규제비율 밑돌아
"손실흡수능력 제고 위해 6월 말까지 배당 자제 권고”
L자형 장기침체 경우 상당수 은행 규제비율 밑돌아
"손실흡수능력 제고 위해 6월 말까지 배당 자제 권고”
금융당국이 국내 은행들에 올해 배당 규모를 순익의 20% 이내로 줄여야 한다고 권고했다.
위기상황 시 은행들의 잠재적인 취약성을 측정하는 스트레스테스트 결과 우리 경제가 ‘L자형’ 장기침체에 빠질 경우 상당수 은행들이 규제비율에 못 미치는 것으로 나타났기 때문이다.
금융위원회와 금융감독원은 27일 금융위 정례회의에서 ‘코로나19 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안’을 의결했다고 28일 밝혔다.
금융당국은 은행들의 재무건전성은 코로나19에도 불구하고 양호한 수준이고, 지난해 경영실적도 예년 수준을 유지할 것으로 판단했다. 하지만 코로나19가 완전히 종식되지 않은 상황인 만큼 경제 불확실성에 대응하기 위해서는 선제적인 자본확충 노력이 필요하다고 진단했다.
금감원은 지난해 10월부터 12월까지 신한, KB, 하나, 우리, NH, BNK, DGB, JB금융 등 8개 금융지주회사 소속 은행과 SC제일, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협은행을 대상으로 국제적으로 검증받은 모형(STARS)을 활용해 스트레스테스트를 실시했다.
1997년 외환위기(경제성장률 -5.1%)보다 더 큰 강도의 위기상황을 가정해, ‘U자형(장기회복)’과 ‘L자형(장기침체)’ 시나리오에 따라 은행들의 자본비율 변화를 측정했다. 테스트 결과 모든 시나리오에서 전 은행의 자본비율이 최소 의무비율(보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6%, 총자본비율 8%)은 넘는 것으로 나타났다.
하지만 배당제한 규제비율(보통주자본비율 7%(8%), 기본자본비율 8.5%(9.5%), 총자본비율 10.5%(11.5%))의 경우 U자형 시나리오에서는 모든 은행이 상회했지만, L자형 시나리오에서는 상당수 은행이 못 미치는 것으로 나타났다.
금감원 관계자는 “1997년 외환위기보다도 더 큰 강도의 위기상황에서도 모든 은행들이 대체로 손실흡수능력을 유지하는 것으로 평가된다”면서도 “코로나19가 장기화될 경우 일부 은행의 자본여력은 충분하지 않을 수 있어 당분간 보수적인 자본관리가 필요하다”고 강조했다.
이에 금융당국은 코로나19 대응을 위해 손실흡수능력을 유지·제고할 수 있도록 국내 은행지주회사 및 은행의 배당(중간배당, 자사주매입 포함)을 한시적으로 순이익의 20% 이내에서 실시해달라고 권고했다. 배당 자제 권고는 은행이 지주회사에 대한 배당은 제외되고, 정부가 손실을 보전하는 산업은행과 기업은행, 수출입은행도 대상에서 제외된다.
금융당국은 또 L자형 시나리오에서도 배당제한 규제비율을 상회하는 경우에는 자율적으로 배당을 실시할 수 있다고 밝혔다. 이번 권고 적용기간은 올해 6월까지로, 권고 종료 이후에는 자본적정성을 유지하는 범위 내에서 이전대로 자율적으로 배당할 수 있다.
금감원 관계자는 “스트레스테스트 결과 모든 은행이 손실흡수능력을 유지하고 있지만, 경기침체가 장기화될 경우를 대비해 보수적으로 자본관리를 하자는 취지에서 자본관리 권고를 한 것”이라며 “L자형 시나리오에서 배당제한 규제비율을 상회하는 은행에도 기본적으로 순익 20% 이내 배당을 권고하지만 일정부분 자율성을 부여하는 것”이라고 말했다.
위기상황 시 은행들의 잠재적인 취약성을 측정하는 스트레스테스트 결과 우리 경제가 ‘L자형’ 장기침체에 빠질 경우 상당수 은행들이 규제비율에 못 미치는 것으로 나타났기 때문이다.
금융위원회와 금융감독원은 27일 금융위 정례회의에서 ‘코로나19 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안’을 의결했다고 28일 밝혔다.
금융당국은 은행들의 재무건전성은 코로나19에도 불구하고 양호한 수준이고, 지난해 경영실적도 예년 수준을 유지할 것으로 판단했다. 하지만 코로나19가 완전히 종식되지 않은 상황인 만큼 경제 불확실성에 대응하기 위해서는 선제적인 자본확충 노력이 필요하다고 진단했다.
금감원은 지난해 10월부터 12월까지 신한, KB, 하나, 우리, NH, BNK, DGB, JB금융 등 8개 금융지주회사 소속 은행과 SC제일, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협은행을 대상으로 국제적으로 검증받은 모형(STARS)을 활용해 스트레스테스트를 실시했다.
1997년 외환위기(경제성장률 -5.1%)보다 더 큰 강도의 위기상황을 가정해, ‘U자형(장기회복)’과 ‘L자형(장기침체)’ 시나리오에 따라 은행들의 자본비율 변화를 측정했다. 테스트 결과 모든 시나리오에서 전 은행의 자본비율이 최소 의무비율(보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6%, 총자본비율 8%)은 넘는 것으로 나타났다.
하지만 배당제한 규제비율(보통주자본비율 7%(8%), 기본자본비율 8.5%(9.5%), 총자본비율 10.5%(11.5%))의 경우 U자형 시나리오에서는 모든 은행이 상회했지만, L자형 시나리오에서는 상당수 은행이 못 미치는 것으로 나타났다.
금감원 관계자는 “1997년 외환위기보다도 더 큰 강도의 위기상황에서도 모든 은행들이 대체로 손실흡수능력을 유지하는 것으로 평가된다”면서도 “코로나19가 장기화될 경우 일부 은행의 자본여력은 충분하지 않을 수 있어 당분간 보수적인 자본관리가 필요하다”고 강조했다.
이에 금융당국은 코로나19 대응을 위해 손실흡수능력을 유지·제고할 수 있도록 국내 은행지주회사 및 은행의 배당(중간배당, 자사주매입 포함)을 한시적으로 순이익의 20% 이내에서 실시해달라고 권고했다. 배당 자제 권고는 은행이 지주회사에 대한 배당은 제외되고, 정부가 손실을 보전하는 산업은행과 기업은행, 수출입은행도 대상에서 제외된다.
금융당국은 또 L자형 시나리오에서도 배당제한 규제비율을 상회하는 경우에는 자율적으로 배당을 실시할 수 있다고 밝혔다. 이번 권고 적용기간은 올해 6월까지로, 권고 종료 이후에는 자본적정성을 유지하는 범위 내에서 이전대로 자율적으로 배당할 수 있다.
금감원 관계자는 “스트레스테스트 결과 모든 은행이 손실흡수능력을 유지하고 있지만, 경기침체가 장기화될 경우를 대비해 보수적으로 자본관리를 하자는 취지에서 자본관리 권고를 한 것”이라며 “L자형 시나리오에서 배당제한 규제비율을 상회하는 은행에도 기본적으로 순익 20% 이내 배당을 권고하지만 일정부분 자율성을 부여하는 것”이라고 말했다.
