금융연 “은행, 코로나 금융지원·가파른 대출 증가에 리스크 커졌다”

양질 자산 확대·신용보강 확대 등 검토해야

국내은행 자산건전성에 적신호가 켜질 수 있다는 우려가 제기됐다. 코로나19 관련 금융지원과 함께 가파르게 늘어난 대출이 은행의 리스크로 작용할 수 있다는 분석이다.

권흥진 금융연구원 연구위원은 18일 ‘국내은행의 자산건전성 위험요인 점검 및 시사점’ 보고서를 통해 2020년 말 기준 국내은행의 자산건전성은 지표상으로는 매우 양호해 보이지만 다양한 위험요인에 노출돼 있다고 진단했다.

보고서에 따르면 지난해 가계대출 및 기업대출의 신규연체액은 각각 5조5000억원과 11조7000억원으로, 2009년 이후 가장 낮은 수준이다. 신규연체가 감소한 반면 대출잔액은 크게 증가해 2020년 말 원화대출 연체율 역시 최저다.

권 연구위원은 “지표상으로는 매우 양호한 자산건전성에도 불구하고 코로나19에 따른 한시적 조치의 정상화가 가져올 수 있는 향후 영향 및 지난 수년간 매우 빨랐던 대출 증가세 등 위험 요인이 도사리고 있다”고 밝혔다.

그는 코로나19로 인해 한시적으로 적용된 만기연장 또는 이자상환 유예 등의 조치가 정상화되는 과정에서 잠재된 부실이 수면 위로 드러날 수 있다고 봤다. 금융당국이 만기연장과 이자상환 유예조치를 9월까지 연장함에 따라 내년 3월까지 해당 조치가 적용될 수 있다.

금융당국은 만기연장 등 코로나19 관련 조치가 적용된 대출의 연착륙을 유도하기 위해 금융사와 협의해 차주가 상환방법과 기간을 선택할 수 있도록 하고 있다. 이에 대해서 권 연구위원은 “코로나19 관련 조치를 적용받는 차주 중 코로나19 이전부터 업황이 좋지 않았던 경우 대출 상환방법과 기간을 조정하는 연착륙 방안만으로는 부실을 지연하는 효과에 그칠 수 있다”고 지적했다.

또 대출증가율은 2018년부터 명목 국내총생산(GDP) 증가율을 크게 웃돌았고, 특히 신용대출과 주택담보대출, 개인사업자대출이 빠르게 늘었다. 대출이 빠르게 확대된 기간에 나간 대출의 부실확률이 상대적으로 높다는 연구도 있는 만큼, 시간이 지날수록 은행 자산건전성이 악화될 우려가 있다고 권 연구위원은 지적했다.

권 연구위원은 은행들이 자산건전성 악화에 대비하기 위해 양질의 자산을 적절한 속도로 확대해 나가야 한다고 조언했다. 그는 “영업을 지나치게 위축하는 방식은 적절한 수익성과 성장성을 달성하지 못해 중장기적인 경쟁력을 훼손할 수 있다”면서 “언택트 경제로 수혜가 예상되고 ESG 리스크가 낮아 성장성이 높고 부실 위험이 낮은 고객군에 대해서는 적극 마케팅을 해 확대할 필요가 있다”고 말했다.

권 연구위원은 이어 “금융당국은 코로나19 관련 조치가 적용된 대출이 연착륙하면서 은행 자산건전성에 지나친 충격을 가하지 않도록 한시적 특례 보증 등을 통해 신용을 보강하는 방안도 검토해야 한다”면서 “은행은 적정한 수준의 리스크를 부담하도록 하고, 차주는 과도한 차입을 지양하는 한편, 원금을 지속적으로 상환하게 하는 방향으로 보증 프로그램을 설계해야 한다”고 조언했다.