케이뱅크, CSS 고도화 완료…“씬파일러 대출 승인율 31.5%↑”

케이뱅크가 중저신용자, 금융정보가 부족한 고객(씬파일러)의 대출기회 확대와 금융 혜택 강화를 위해 새로운 신용평가모형(CSS)을 대출상품에 적용했다고 21일 밝혔다.

중저신용자는 올크레딧(KCB) 기준 신용점수가 820점 이하인 자를 말한다. 이번에 추가된 CSS의 특징은 고객군별 특성을 반영해 중저신용자, 씬파일러의 ‘맞춤형 특화모형’을 새로 구축했다는 점이다.

소득 수준, 대출 이력 등 다양한 금융정보를 토대로 중저신용과 씬파일러 고객의 신용도 특징을 다각적으로 분석했다.

여기에 통신과 쇼핑 정보를 관련법에 따라 특정 개인을 알아볼 수 없도록 가명 처리해 금융정보와 결합했다. 통신은 스마트폰 요금제, 할부금, 요금 납부이력 등 서비스 이용 관련 데이터를 대안정보로 활용했다. 쇼핑 정보 역시 패션, 여가활동, 외식, 생활용품 등에 대한 백화점·마트 구매 및 이용 패턴을 추가했다.

또한 머신러닝 기법을 적용해 CSS 모형이 더 정교한 신용평가를 수행할 수 있도록 했다.

새로운 CSS 모형은 중저신용과 씬파일러 고객의 대출상품 이용에 큰 변화를 불러올 전망이다.

케이뱅크가 시행한 시뮬레이션 결과 신규 CSS의 중저신용 고객군 대출 승인율이 기존 모형 대비 약 18.3% 증가했다. 금융거래 정보가 상대적으로 부족한 씬파일러 고객군은 승인율이 약 31.5% 상승하는 것으로 나타났다.

대안정보 활용은 대출상품의 금융 혜택 개선에도 크게 기여했다. 케이뱅크 관계자는 “통신서비스와 쇼핑 데이터를 적용한 CSS로 신용평가를 받아 대출 한도나 금리가 개선된 고객이 10% 이상 늘었다”고 설명했다.

케이뱅크는 새로 개발한 CSS 모형을 대출상품 전반에 즉시 적용해 중저신용과 씬파일러 고객 확대에 나설 방침이다.

윤형로 케이뱅크 리스크관리실장은 “향후 통신 데이터의 사용량 변화 분석 등 다양한 영역에서 새로운 대안정보를 발굴해 신용평가에 접목시키겠다”며 “더 고도화된 CSS를 통해 대출상품의 경쟁력 강화는 물론 리스크 관리에도 역량 집중을 지속할 것”이라고 말했다.