금융감독원은 14일 증권회사 리스크담당 임원(CRO)와 간담회를 열고 최근 국내·외 불확실성 증가 상황에 대해 논의했다.
민병현 부원장보는 이날 오전 서울 여의도 금감원에서 열린 간담회에서 16개 증권사 CRO에게 금리 리스크와 우발 채무, 파생결합증권 등 잠재적 위험 요소를 점검해달라고 당부했다.
금감원에 따르면 증권사의 금리 관련 익스포져는 10월 말 기준으로 보유채권과 기업어음(CP)이 각 188조원, 7조5000억원이며 금리 관련 파생상품약정은 710조7000억원, 금리기초 파생결합증권(DLS)이 13조4000억원에 달해 금리는 증권사의 가장 중요한 리스크 변수다.
증권사의 전체 채무보증 규모는 23조5000억원으로 자기자본 41조6000억의 56% 수준이며, 이중 67%는 부동산 관련 채무보증이어서 부동산 경기 침체가 현실화되면 채무보증 이행률 이 증가할 수 있다.
또 채무보증 이행률 증가시 유동성 부담이 증가하게 돼 보증이행으로 취득한 유동화증권의 재매각이 지연되거나 담보가치가 하락할 경우 건전성이 악화될 가능성도 있다.
이에 금감원은 증권회사가 부동산 관련 채무보증을 포함해 여타 채무보증에 대해서도 자체적으로 채무보증 한도 설정, 심사 및 승인, 사후관리 등의 일련의 과정에 대한 내부통제 운영상황을 재점검하고 우발채무의 실질적 위험을 평가하는 등 만전을 기해달라고 요구했다.
이어 스트레스 테스트를 통해 위기상황에 따른 각종 위험 수준을 측정하고 그 결과를 위험한도, 비상자금조달계획 등 경영정책에 반영할 필요가 있다고 강조했다.
금감원은 현재 금융위원회와 함께 금투협회 모범규준으로 정하고 있는 증권회사의 자체 스트레스 테스트 의무를 규정화하는 방안을 추진 중이다.
금감원 관계자는 “금융회사는 불확실성이 커질수록 신용리스크, 시장리스크에 대한 관리 뿐 아니라 운영리스크에 대한 관리를 강화해 사고, 착오, 위법부당 행위 등으로 인한 예기치 못한 손실에 대비해야 한다”며 “사고 후 처리하는 방식보다 내부통제시스템 강화를 위한 투자증가 등 사전 예방적 차원의 평판위험관리가 필요하다”고 밝혔다.
민병현 부원장보는 이날 오전 서울 여의도 금감원에서 열린 간담회에서 16개 증권사 CRO에게 금리 리스크와 우발 채무, 파생결합증권 등 잠재적 위험 요소를 점검해달라고 당부했다.
금감원에 따르면 증권사의 금리 관련 익스포져는 10월 말 기준으로 보유채권과 기업어음(CP)이 각 188조원, 7조5000억원이며 금리 관련 파생상품약정은 710조7000억원, 금리기초 파생결합증권(DLS)이 13조4000억원에 달해 금리는 증권사의 가장 중요한 리스크 변수다.
증권사의 전체 채무보증 규모는 23조5000억원으로 자기자본 41조6000억의 56% 수준이며, 이중 67%는 부동산 관련 채무보증이어서 부동산 경기 침체가 현실화되면 채무보증 이행률 이 증가할 수 있다.
또 채무보증 이행률 증가시 유동성 부담이 증가하게 돼 보증이행으로 취득한 유동화증권의 재매각이 지연되거나 담보가치가 하락할 경우 건전성이 악화될 가능성도 있다.
이에 금감원은 증권회사가 부동산 관련 채무보증을 포함해 여타 채무보증에 대해서도 자체적으로 채무보증 한도 설정, 심사 및 승인, 사후관리 등의 일련의 과정에 대한 내부통제 운영상황을 재점검하고 우발채무의 실질적 위험을 평가하는 등 만전을 기해달라고 요구했다.
이어 스트레스 테스트를 통해 위기상황에 따른 각종 위험 수준을 측정하고 그 결과를 위험한도, 비상자금조달계획 등 경영정책에 반영할 필요가 있다고 강조했다.
금감원은 현재 금융위원회와 함께 금투협회 모범규준으로 정하고 있는 증권회사의 자체 스트레스 테스트 의무를 규정화하는 방안을 추진 중이다.
금감원 관계자는 “금융회사는 불확실성이 커질수록 신용리스크, 시장리스크에 대한 관리 뿐 아니라 운영리스크에 대한 관리를 강화해 사고, 착오, 위법부당 행위 등으로 인한 예기치 못한 손실에 대비해야 한다”며 “사고 후 처리하는 방식보다 내부통제시스템 강화를 위한 투자증가 등 사전 예방적 차원의 평판위험관리가 필요하다”고 밝혔다.
