금융감독원은 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사간 부실 전이위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 개발하고 있다고 1일 밝혔다.
이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해진다. 그룹내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못한 기존 모형을 보완한 셈이다.
우선분석대상은 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹이다. 금감원은 올해 중 모형 개발을 완료, 내년 상반기 중 대형 그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정이다.
또 스트레스 테스트 결과를 금융그룹에 제공하는 등 활발한 정보교류를 통해 금융그룹 자체적으로도 위기상황 분석 능력을 제고할 수 있도록 협력할 예정이다.
이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해진다. 그룹내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못한 기존 모형을 보완한 셈이다.
우선분석대상은 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹이다. 금감원은 올해 중 모형 개발을 완료, 내년 상반기 중 대형 그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정이다.
또 스트레스 테스트 결과를 금융그룹에 제공하는 등 활발한 정보교류를 통해 금융그룹 자체적으로도 위기상황 분석 능력을 제고할 수 있도록 협력할 예정이다.
