작년 은행 BIS 총자본비율 15.25%…전년 대비 소폭 하락

대출 증가로 위험가중자산 확대 영향
케이뱅크 자본비율 가장 낮아
은행지주회사, 우리금융 편입에 큰 폭으로 떨어져

제공=금융감독원

지난해 은행권 BIS기준 자본비율이 전년보다 소폭 하락했다. 대출 증가로 위험가중자산이 자본보다 더 많이 늘었기 때문이다. 은행지주회사도 우리금융지주 신규 편입 영향으로 자본비율이 큰 폭으로 떨어졌다.

19일 금융감독원이 발표한 ‘2019년 말 은행 및 은행지주회사 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)’에 따르면 작년 말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 15.25%, 13.20%, 12.54%였다.

금융당국의 규제비율보다는 안정적인 수준이지만, 전년 말과 비교해 각각 0.16%포인트, 0.05%포인트, 0.12%포인트 하락한 수치다.

BIS비율과 달리 양적인 측면만 고려하는 자본비율인 단순기본자본비율은 6.51%였다.

자본비율이 하락한 데는 지난해 위험가중자산 증가율은 5.3%였지만, 자본 증가율은 4.2%에 그쳤기 때문이다.

은행별로 보면 모든 은행이 자본보전완충자본 및 시스템적 중요은행(D-SIB) 추가자본 등 완충자본을 포함한 규제비율을 넘어서고 있었다. 특히 신한·우리·하나·국민·농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~16%로 안정적인 수준을 나타내고 있었다. 하지만 증자에 어려움을 겪고 있는 케이뱅크의 경우 BIS기준 자본비율이 10%대를 기록해 상대적으로 낮았다. 같은 인터넷전문은행인 카카오뱅크는 총자본비율과 기본자본비율이 각각 13.48%와 131.4%를 기록했다.

은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 13.54%, 12.10%, 11.10%였다. 전년 대비 0.73%포인트와 0.83%포인트, 1.19%포인트 하락한 수치다.

은행의 자본비율 하락폭보다 컸다. 이는 우리금융지주가 신규 편입됐기 때문이다. 우리금융은 위험가중자산 산출시 업계 평균을 쓰는 표준방법을 적용함에 따라 위험가중치가 상대적으로 높아 BIS비율이 낮게 산출된다. 현재 우리금융은 자체적으로 위험가중자산을 산출할 수 있는 내부등급법 적용을 위한 승인심사 신청을 준비하고 있다.

은행지주회사 모두 완충자본을 포함한 규제비율을 상회하고 있고 KB·하나·신한·농협 등 대형 지주회사(D-SIB)의 총자본비율도 안정적인 수준이다.

금감원 관계자는 “대부분의 은행·지주회사가 규제비율 대비 여력(buffer)을 보유하고 있어 대내외 충격 발생시에도 상당 수준까지 감내할 수 있다”면서 “코로나19 사태로 경기둔화 우려가 제기되고 있어 은행의 손실흡수여력에 대해 면밀히 점검할 것”이라고 말했다. 이어 “필요시 은행별 자본확충 및 내부유보 확대 등 손실흡수 능력 강화를 유도”할 것이라고 덧붙였다.