코로나19 여파에 은행권 BIS 자본비율 하락

"코로나 대출 늘고 시장 불확실성 커졌기 때문"
우리금융 내부등급법 승인으로 은행지주 BIS비율 소폭 상승

금융감독원 제공.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 기업과 자영업자에 대한 은행들의 금융지원이 확대됐고, 금융시장의 불확실성은 커지면서 국내은행의 자본비율이 소폭 하락했다.

반면 은행지주사의 자본비율은 상승했다. 우리금융지주가 자체 기준으로 위험가중자산을 산출하는 내부등급법을 승인받으면서 우리금융지주의 위험가중자산이 큰 폭으로 감소했기 때문이다.

31일 금융감독원에 따르면 6월 말 기준 국내은행의 BIS기준 총자본비율과 기본자본비율, 보통주자본비율, 단순기본자본비율은 각각 14.53%, 12.67%, 12.09%, 6.32%로 나타났다.

총자본비율과 기본자본비율, 보통주자본비율은 전분기보다 각각 0.19%포인트와 0.13%포인트, 0.07%포인트 하락한 수치다. 다만 규제비율보다는 3~4%포인트 높은 안정적인 수준을 유지하고 있다.

은행권 자본비율이 하락한 데는 2분기 중에 위험가중자산 증가율이 자본 증가율을 웃돌았기 때문이다. 총자본은 연결당기순이익(3조7000억원)과 증자(2조2000억원) 등으로 6조4000억원 증가했다. 반면 코로나19로 인해 유동성 위기를 겪고 있는 기업을 대상으로 한 대출이 48조6000억원 증가해 신용위험가중자산이 50조원 늘었고, 시장변동성 확대로 시장위험가중자산도 19조원 증가하면서 전체 위험가중자산이 67조8000억원 늘었다.

하지만 모든 은행이 완충자본(자본보전완충자본·D-SIB 추가자본)을 포함한 규제비율을 상회하고 있다. 금감원은 신한·우리·하나·국민·농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준이고, 2분기부터 바젤Ⅲ 최종안을 도입한 광주·전북은행도 신용위험가중자산 감소로 자본비율이 상승했다고 설명했다.

은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 각각 13.68%, 12.26%, 11.17%였다. 이는 전분기보다 각각 0.26%포인트, 0.28%포인트, 0.21%포인트 상승한 수치다.

이는 2분기 중 자본 증가율이 위험가중자산 증가율을 상회했기 때문인데, 우리금융지주가 내부등급법을 승인받게 되면서 위험가중자산이 21조8000억원 줄어든 영향이다. 은행지주 전체 위험가중자산은 3조4000억원 증가했다.

KB·하나·신한·농협 등 대형 지주회사(D-SIB)의 총자본비율은 규제비율을 2%포인트 이상 웃돌고 있다. 우리금융지주는 은행지주회사 평균에는 못 미쳤지만, 2분기 중 내부등급법 승인으로 총자본비율이 0.93%포인트 상승했다.

금감원 관계자는 “국내은행의 자본비율 하락에도 은행과 은행지주의 자본비율은 바젤3 규제비율을 넘어선 수준”이라며 “코로나19로 대출증가세가 지속되고 있지만, 대부분의 은행·지주회사가 규제비율 대비 자본여력을 보유하고 있고, 바젤3 최종안 시행에 따라 은행 BIS비율도 상승될 것”이라고 말했다.

이어 “코로나19 사태 장기화에 대비해 은행이 자금공급기능을 유지하는 동시에 자본확충·내부유보 확대 등을 통해 충분한 손실흡수능력을 확보할 수 있도록 지도할 것”이라고 덧붙였다.