라임, 환매연기 펀드 총 1조6679억원…‘3자 협의체’ 추진

라임자산운용은 15일 대규모 사모펀드 환매 연기 사태와 관련해 현재 환매 연기 가능성이 있는 펀드 규모(가입금액 기준)는 총 1조6679억원 정도라고 밝혔다.

라임운용은 이날 저녁 보도자료를 통해 “환매 중단 규모가 더 커질 수 있는 우려가 제기되면서 투자자들이 불안해하고 있다”면서 “정확한 사실 제공을 위해 밝힌다”고 설명했다.

현재 환매연기 상태인 모펀드는 총 3개로 국내사모채권에 투자하는 ‘라임플루토 FI D-1’호, 국내메자닌에 주로 투자하는 ‘라임테티스 2호’, 해외 무역금융 관련 자산에 주로 투자하는 ‘라임플루토 TF 1호’다.

지난해 9월말 기준 라임의 환매연기 대상 펀드는 고객이 가입한 펀드(자펀드)를 기준으로 157개 펀드, 설정액 1조5587억원이다. 일부 언론이 추가 환매연기 대상으로 언급한 코스닥벤처펀드에 대해 라임은 “기존 157개 펀드에 이미 포함돼 있어 새롭게 환매연기 대상에 추가된 것이 아니다”고 밝혔다.

최근 추가환매 연기가능성을 판매사에 통보한 것으로 알려진 ‘라임 크레딧인슈어드 무역금융펀드(모펀드)’에 대해선 “(모펀드에) 투자한 16개 자펀드(설정액 2949억원)에서 ‘환매연기’가 추가로 발생할 가능성이 있어 지난 6일 판매사에 안내를 드린 바 있다”고 밝혔다. 이 펀드는 주로 해외에 있는 진성 매출채권에 투자하고 있으며, 이 펀드에서 투자한 기타자산인 플루토 FI D-1호, 플루토 TF, 피노트 등의 유동성에 문제가 생겼다고 설명했다. 기타자산 투자 규모는 총 1200억원가량이다.

실사 진행 경과에 대해선 “삼일회계법인이 지난해 11월부터 3개 모펀드와 157개 자펀드에 대해 실사 중인데, 2월 중순쯤 최종 보고서를 제출할 것”이라고 했다.

라임은 “펀드 기준가격을 업계 전반적으로 사용하는 ‘집합투자재산평가규정에 따른 평가기준’으로 평가해왔으나, 현재 상황의 심각성 및 투자자산의 불확실성으로 인해 이번 실사보고서의 내용을 기준가격에 반영해야 한다는 필요성이 제기되고 있다”면서 “당사는 실사 결과 이후 3일 이내에 집합투자재산평가위원회를 개최하고 실사 결과를 바탕으로 여러 상황을 감안해 자산별 평가가격을 조정한 후 기준가격에 반영할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “다만 기준가 반영이 최종 손실을 의미하는 것은 아니며 평가 이후 각 자산별 실제 회수상황 등에 따라 기준가격이 변동된다”면서 “투자자산 회수금액을 최대화하기 위해 지난해 11월 27일 법무법인과 자산관리용역을 체결한 상태”라고 설명했다.

라임은 기준가 반영 시 발생할 수 있는 문제에 대해서는 운용사와 판매사, 총수익스와프(TRS)를 맺은 증권사 등으로 구성된 3자 협의체를 통해 논의할 계획이다. MOU를 체결해 협의체 내에서 자산의 회수 및 분배, 개별 자펀드의 운용과 관련된 여러 사항을 감독당국과 긴밀히 협의해 논의할 예정이다.

라임은 “자산별 회수 스케줄을 재점검해 펀드의 상환스케줄을 최종 실사보고서 수령 후 1개월 이내에 안내하겠다”고 덧붙였다.