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이 모형은 경제 변수를 최대 30개까지 반영하고, 머신러닝 기법 활용·발생확률 예측·경기충격 파급효과를 고려하는 등 기존 벡터 자기회귀(VAR) 모형을 대폭 개선한 것이 특징이다.
특히 LBVAR 모형은 활용범위가 넓어 미국 뉴욕 연방준비제도(FED)과 유럽 중앙은행(ECB)이 이미 경기예측과 정책효과분석 등에 활용 중인 것으로도 알려져 있다.
반채운 농협은행 리스크관리부문 부행장은 "최근 경기침체가 예상됨에 따라 스트레스테스트가 강조되고 있다"며 "새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것"이라고 말했다.
한편 농협금융지주과 농협은행은 지난달 25일 NH LBVAR모형을 활용해 자체정상화계획 작성을 완료했으며, 향후 충당금 등 경영 전반에 활용할 예정이다.
