|
이 펀드는 하락장이 본격화 된 연초 이후 제로인 기준 지난 8일까지 3% 수익률을 기록했다. 이 기간 미국 다우존스는 7.5%, 코스피는 11% 하락했다. 1년 성과는 13.68%로 연초 후, 1년 수익률에서 AI펀드 중 최고를 기록 중이다.
AI알고리즘이 2020년 하반기 부진한 채권의 흐름과 원자재 가격 상승 추세에서 인플레이션 기조를 포착하며 미국 장기채권의 비중을 대폭 축소하고 원자재 상장지수펀드(ETF)의 투자비중을 확대한 결과다. 특히 올해는 금 비중을 늘리고 글로벌 주식 비중을 줄였다.
펀드가 설정된 2019년 5월 7일부터 올해 3월 8일까지 연 환산 변동성은 8.9%, 연 환산 수익률은 9.3%다. 이는 글로벌 주가지수 MSCI ACWI의 연 환산 변동성 18.9%, 연 환산 수익률 8.9% 대비 월등히 우수한 성과다.
이 펀드는 시장을 효율적이고 합리적이라 가정하고, AI가 트렌드와 노이즈를 분석해 의미 있는 상승을 보이는 자산에 주로 투자한다.
대상은 주식·채권·원자재·부동산 등에 투자하는 국내외 ETF다. AI가 매일 데이터를 수집해 시장 국면별로 상승 추세의 자산을 매수하고 하락 추세의 자산을 매도하는 최적의 모멘텀 전략을 수립, 위험자산과 안전자산의 비중을 조절한다. 모멘텀 분석과 리스크를 고려해 최종 포트폴리오를 구성하며 외화자산에 대해 환헤지를 진행한다.
미래에셋자산운용은 2017년 1월 ‘미래에셋AI스마트베타펀드 시리즈’를 시작으로 인공지능을 활용한 운용 역량을 지속적으로 키워오고 있다. 미래에셋AI글로벌모멘텀펀드 외에도 미래에셋합리적AI글로벌모멘텀펀드, AI스마트베타마켓펀드, AI스마트베타EMP펀드, TIGER AI코리아그로스액티브 ETF등 모든 상품이 벤치마크 대비 우수한 성과를 보이고 있다.
미래에셋 관계자는 “미래에셋 인공지능은 하나의 AI가 여러 상품을 다루는 것이 아니라 투자 전략에 따라 특화된 AI엔진을 개발해 상품별로 AI에게 유관 데이터를 학습시켜 머신러닝을 넘어 딥러닝을 통한 운용이 가능하게 했다는 것”이라며 “자체개발 된 미래에셋 AI모델은 빠르게 변화하는 AI기술을 시시각각 적용하고 있다”고 말했다.
