금리·환율 상승에 3분기 국내은행 BIS 자본비율 하락

채권평가손실 확대 영향
기업대출 증가로 위험가중자산도 대폴 늘어

금융감독원 제공.

올해 3분기 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 하락했다. 자본비율은 국내은행들의 자본적정성을 보여주는 대표적인 지표인데, 금리와 환율 상승 등의 영향으로 채권평가손실이 커지면서 하락한 것이다.

6일 금융감독원이 발표한 '2022년 9월 말 은행지주회사 은행 BIS 기준 자본비율(잠정)' 현황을 보면 9월 말 기준 국내은행의 보통주자본비율과 기본자본비율, 총자본비율은 각각 12.26%와 13.51%, 14.84%를 나타냈다. 이는 전분기 말보다 0.45%포인트와 0.44%포인트, 0.46%포인트 하락한 수치다.

전체 익스포저를 반영하는 단순기본자본비율은 6.09%로, 전분기보다 0.15%포인트 떨어졌다.

금감원은 순이익 실현과 증자 등에도 불구하고 금리상승에 따른 채권평가 손실로 인해 자본 증가폭이 제한된 반면, 기업대출 증가와 환율 상승 등으로 위험가중자산이 대폭 늘면서 자산증가율(4.5%)이 자본증가율(1.4%)을 웃돌았기 때문이라고 설명했다.

3년 만기 국고채 금리는 6월 말 3.55%에서 9월 말 4.19%로 올랐다. 같은 기간 원/달러 환율도 1298.4원에서 1430.2원으로 급등했다.

다만 자본비율 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%인데, 모든 국내은행이 이를 넘어서고 있다.

은행별로 보면 위험가중자산이 줄거나 상대적으로 보통주자본이 크게 늘어난 BNK금융과 JB금융, 씨티은행, 수협은행이 전분기보다 보통주자본비율이 상승했다.

반면 신한·하나·KB·DGB·농협·우리·SC·산업·기업·수출입·케이·카카오뱅크 등 12개 은행은 보통주자본비율이 하락했다.

금감원 관계자는 "현재까지 국내은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있다"면서도 "추후 시장 변동성이 확대되고, 대내외 경제여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있다"고 밝혔다. 이어 "대내외 경제충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 것"이라고 덧붙였다.