단·장기 방안 통해 불안요인 최소화
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24일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 ▲단기 PF-ABCP의 대출 전환 ▲부실채권 조기상각 ▲기존 유동성 리스크 완화 조치 연장 ▲부동산PF 관련 증권사 위험값(NCR) 산정체계 전면 재검토를 통해 부동산PF 관련 불안정성에 선제적으로 대응한다.
우선 증권사가 보증한 단기 ABCP를 해당 사업과 만기가 일치하는 대출로 전환되도록 유도, 만기 불일치 문제를 해소한다. 현재 부동산 사업장의 만기는 1~3년인 반면 여기에 자금을 공급하는 ABCP는 통상 1~3개월마다 지속적으로 차환이 필요, 단기 금융시장 경색 시 증권사 위험이 재발한 가능성이 키웠다.
이에 현재 유동성에 여유가 있는 증권사들에게 PF-ABCP 등 유동화 증권을 기초자산과 만기가 일치하는 대출로 전환하는 경우에 대출에 적용되는 순자본비율(NTR) 위험값(100%)을 32%로 완화, 전환을 유도한다.
부실채권의 신속한 대손상각도 추진하고 있다. 적립해 놓은 충당금을 증권사가 추정손실로 분류한 경우 빠른 시일 내 금융감독원에 상각을 신청하도록 하고 금감원은 이를 신속하게 심사, 승인한다는 계획이다.
기존 유동성 리스크 완화조치 연장 방안으로는 이달 말 종료가 예정이던 증권업계 PF-ABCP 매입프로그램을 내년 2월까지 연장해 증권사 보증 ABCP 및 전체 단기자금 시장 안정에 기여하는 효과를 지속하는 한편 올해 6월말 종료예정인 자사보증 PF-ABCP 직접 매입 관련 NCR 위험값 완화조치도 올해말까지 연장, 단기자금 시장 상황이 완전히 호전되지 않은 상황에서 또 다른 시장 불안요인으로 작용할 가능성을 사전에 예방한다.
한시적인 시장 리스크 경감 조치와 별도로 회사규모(종투사-중소형사 등)에 따른 실질적 위험감내능력과 사업단계·변제순위 등 실질 리스크를 감안, 대출-채무보증 등 자금공급 형태에 따른 규제차익은 최소화하는 방향으로 부동산PF 관련 NCR 위험값 적용 방식을 개선한다.
이를 통해 지난해 하반기 단기자금시장 경색을 발생했던 증권업계 위기 상황이 재발하지 않도록 관리해 나간다는 방침이다.
금융당국은 PF-ABCP의 대출 전환은 즉시 시행하며 부실채권 상각 유도는 분기별로 독려해 나갈 예정이다. 증권업계 PF-ABCP 매입프로그램과 자사보증 ABCP 직접매입 시 NCR 위험값 완화조치는 각각 5월과 6월 중 연장을 위한 절차를 완료하며 부동산 PF 관련 NCR 위험값 개선 세부방안은 올해 안에 확정, 부동산 시장 상황을 감안해 적용 시기를 결정한다.
