수천억 추가 충당금 쌓고 자본비율 높이는 4대금융

고금리·내수 침체에 위기 대응 나서
경기대응충당금 1조3826억원 적립
KB·신한·우리 CET1 비율 개선 등
리스크 대비 손실흡수 능력 올려

글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 커지고, 국내경제 역시 고금리 부담과 내수침체가 이어지면서 은행권 신용리스크가 갈수록 심화하되고 있다. 이에 KB금융·신한금융·하나금융·우리금융 등 4대 금융그룹은 신용손실충당금 외에 수천억원씩 경기대응충당금을 선제적으로 쌓았다.

지속성장을 위해선 대출자산을 늘려가야 하는데, 이는 건전성에 부담으로 이어질 수 있다. 이에 4대 금융은 당장의 순익 증대보다 리스크 대응력 확보 차원에서 충당금을 더 보수적으로 적립하고 있는 셈이다.

또 보통주자본(CET1)비율 관리도 강화하면서 대내외 리스크에 대비한 손실흡수능력을 끌어올렸다. 보통주자본비율은 건전성 리스크에 대한 대응력을 나타내는 동시에, 배당과 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책을 펼칠 수 있는 여력을 보여주므로 4대 금융그룹은 모두 보통주자본비율 관리에 공 들이고 있다.

6일 금융권에 따르면 KB금융·신한금융·하나금융·우리금융은 상반기에만 1조3826억원 규모의 경기대응충당금을 추가로 쌓았다. 4대 금융은 여신 기준에 따라 신용손실충당금을 적립하는데, 이에 더해 미래경기전망을 감안하고 손실흡수능력 제고를 위해 추가 충당금을 더 쌓은 셈이다.

금융그룹별로 보면 KB금융이 경기대응충당금으로 4900억원을 적립해 추가 충당금 규모가 가장 컸다. 이어 신한금융(3362억원), 하나금융(2934억원), 우리금융(2630억원) 순이었다. 이에 대해 KB금융 측은 "경기침체 및 신용리스크 확대 우려가 높여지고 있는 만큼 기존보다 더욱 보수적인 관점에서 선제적 리스크 관리에 집중하고 있다"고 말했다.

우리금융 관계자도 "2분기에만 2630억원 규모의 대손충당금을 추가 적립했는데, 이는 손실흡수능력을 최대한 강화시켰다고 본다"며 "하반기에도 미래 불확실성이 있고 연체율도 상승할 것으로 보이기 때문에 이런 추이를 보면서 대손충당금을 충분히 보수적으로 쌓을 계획"이라고 말했다.

4대 금융은 자본적정성 강화를 위해 보통주자본(CET1)비율 관리에도 적극 나서고 있다. 하나금융을 제외한 3개 금융그룹 모두 작년 말보다 CET1비율이 개선됐다. 상반기 기준 CET1비율이 가장 높게 유지되고 있는 곳은 KB금융(13.78%)으로 유일하게 13% 후반대 보통주자본비율을 기록 중이다. 이어 신한금융(12.95%)과 하나금융(12.80%), 우리금융(12.1%) 순이었다.

하나금융은 작년 말 13%가 넘는 CET1비율을 유지하고 있었지만 상반기 동안 0.36%포인트가 하락했다. 이는 하나금융이 자산 성장에 초점을 맞추고 공격적인 영업전략을 펴왔기 때문으로 보인다. 하나금융의 위험가중자산(RWA)은 작년 말 243조1130억원에서 상반기 말 263조1430억원으로 8.24% 늘었다. 신한금융의 RWA는 같은 기간 6.56% 증가했고, 우리금융과 KB금융는 각각 3.61%와 2.72% 늘었다. 하나금융이 기업대출을 중심으로 대출자산을 빠르게 늘리면서 RWA 증가폭이 상대적으로 컸던 것으로 풀이된다.

4대 금융이 CET1 관리에 공을 들이는 이유는 높은 자본적정성을 통해 건전성 리스크에 대응할 수 있기 때문이다. 또 배당 확대와 자사주 매입·소각 등 주주환원정책을 적극적으로 실시하며 만년 저평가받고 있는 주가를 높이는 데도 긍정적인 역할을 할 수 있다.

금융권 관계자는 "위험가중자산이 늘어나고, 현금배당과 자사주 소각 등을 실시하면 CET1비율이 하락하지만 순익을 늘리는 등 수익성을 강화하면 자본비율을 개선할 수 있다"며 "주주환원을 강화하고 시스템 리스크에 대비하기 위해서도 안정적으로 자본비율을 관리해야 한다"고 말했다.