금감원, AI로 가상자산 불공정거래 잡는다…시장감시 전 과정 자동화

실시간 거래·온라인 정보 분석해 이상거래 탐지
혐의계정 분석부터 검토보고서 작성까지 자동화

서울특별시 영등포구에 있는 금융감독원 전경./금융감독원.

금융감독원이 생성형 인공지능(AI)과 머신러닝을 활용해 가상자산 불공정거래를 실시간으로 탐지하고, 혐의 분석부터 보고서 작성까지 자동화하는 시장감시 체계를 구축했다.

금감원은 가상자산 시장감시 역량 강화를 위해 공개 대규모 언어모형(LLM) 기반 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 AI 시장감시 체제를 내부 인력으로 직접 설계·구축했다고 20일 밝혔다.

이 시스템은 실시간으로 거래데이터를 활용해 초단기 시세조종 의심 종목을 찾아낸다. 특정 시간대에 가격이 급등락하는 이른바 '경주마' 유형이나 입출금이 제한된 종목에서 나타나는 '가두리' 등 대표적인 초단기 시세조종 유형을 구분해 적출한다. 이후 생성형 AI가 관련 공지사항과 뉴스 등을 함께 분석해 가격과 거래량 급변 원인을 파악한다.

이후 종목별 거래량 분포를 분석해 비정상적인 거래를 우선 가려낸 뒤 머신러닝 알고리즘을 활용해 정상적인 매매패턴에서 크게 벗어난 구간을 가장·통정매매 의심 구간으로 선별한다. 금감원은 여기에 가격과 거래량 변동 규모 등을 종합해 실제 조사 필요성을 판단한다.

온라인에서 이뤄지는 가상자산 관련 불공정거래는 게시글과 영상을 수집한 뒤 자막이나 음성을 텍스트로 변환해 위법행위 정황을 분석하는 방식으로 탐지한다. 리딩방을 통한 불법 선행매매나 허위사실 유포, 불공정거래를 유도하는 게시글 등이 주요 탐지 대상이다.

이상거래가 포착된 종목은 가격과 거래량 급등 여부 등 정량평가와 AI가 분석한 급등 사유, 불공정거래 관련 민원·제보, 언론보도 등을 종합해 심층분석 착수 여부를 판단한다. 이후 계정별 호가관여율과 매매차익, 시세관여율을 기준으로 의심계정을 선별하고 AI 알고리즘을 활용해 연계된 계정까지 분석 범위를 넓혀 최종 혐의구간을 확정한다.

심층분석이 끝나면 생성형 AI가 산출된 혐의 판단 지표를 바탕으로 검토 보고서를 자동 작성한다. 조사 담당자는 해당 보고서를 토대로 추가 분석이나 기획조사 필요 여부를 결정하고, 작성된 보고서는 향후 조사업무에 활용하기 위해 누적 관리한다.

금감원은 올해 1월 시세조종 혐의자의 호가와 시세 관여 혐의구간을 자동으로 찾아내는 AI 알고리즘을 개발한 데 이어 4월에는 시세조종에 이용된 다수의 연계 계정을 자동 탐지하는 기능을 구축했다. 이번에는 가상자산 이상거래를 실시간으로 포착하는 단계부터 혐의 분석과 검토 보고서 작성까지 시장감시 전반으로 AI 활용 범위를 넓혔다.

금감원은 앞으로 자금흐름과 온체인 추적을 지원하는 기능을 추가로 개발하는 등 AI 기반 시장감시·조사 체계를 강화할 계획이다.

금감원 관계자는 "AI 기반 시장감시 체제 구축을 통해 지능화·복잡화되는 가상자산 불공정거래에 한정된 인력으로도 신속하고 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.